预期与贸易在证券交易所

平均收入为大小仅与华尔街交易的收益率可比传统的赌场。 聪明人早已认识到，一个人不能永远依靠你的运气和使用已经开始 统计方法 ，以获得其盈利的稳定性。

赌场得到数额巨大，因为“概率”，或者换句话说，游戏的期望是对赌房子的一侧。 而不管是哪个游戏的参与，迟早赌场会获胜。 赌场的利润增长甚至更快，如果游戏的范围是那些导致相对快速的时期 - 轮盘，骰子或更多的卡。

我认为，任何交易者在解决这三个最重要的目标所必需的工作取得成功：

1.确保成功的交易数量超过不可避免的错误和失算。

2.自定义您的交易系统，以便有机会获得尽可能是可能的。

3.为了实现其业务的稳定的积极成果。

在这里，我们的工作贸易商，很好的帮助可以预期。 该术语在概率论的关键之一。 它可以被用来给一个平均估计一些随机值。 随机变量的数学期望，像重心，如果我们设想所有可能的概率点使用不同的质量。

至于交易策略，以评估其有效性经常使用的利润（或亏损）的期望。 此参数确定为收益的产品和损失指定的级别和他们的出现概率的总和。 例如，制定交易策略建议所有交易的37％，将带来利润，其余的 - 63％ - 将无利可图。 与此同时，成功交易的平均收入为$ 7，平均损失等于1.4美元。 我们计算这种系统的交易的期望：

MO = 7×0.37 +（0.63×（-1.4））= 2.59 - 0.882 1.708 =

这个数字是什么？ 它说，按照系统的规则，我们平均会收到1708美元，每个封闭交易。

因为得到 的评价 大于零，这样的系统可以完全用于实际工作。 如果计算接收负的期望的结果，它已经在谈论的平均损失，这种贸易将导致毁灭。

每次交易利润的量还可以表示和 所述相对值 中的％形式。 例如：

• 收入为1个交易的比例 - 5％;
• 成功的交易操作的百分比 - 62％;
• 每次交易1损失百分比 - 3％;
• 亏损交易的百分比 - 38％;

在这种情况下，期望量（5％×62％ - 3％×38％）/ 100 =（310％ - 114％）/ 100 = 1.96％。 也就是说，平均交易带来的1.96％。

它可以开发一个系统，尽管失去交易的盛行会给一个积极的结果，因为它的MO> 0。

然而，一些预期。 这是很难做，如果系统给出非常小的交易信号。 在这种情况下，会产生相当于 银行利息。 让每个操作提供平均只有0.5美元，但如果系统需要每年1000个操作？ 这是在一个相对较短的时间很严重的金额。 它遵循逻辑，一个好的交易系统的另一个特点，可以认为是一个短期的保持位置。

如果你想更深入的了解机会的数学，看什么条件期望， 置信区间 ，以及其他有趣的工具，我们建议您阅读的书“统计交易商”（作者S.Bulashev）。 谁知道，也许交通混乱货币看完书后，会告诉你只是一个更高的订单...